Nachfolgenden werden die 12 wichtigsten Strategie KPIs für unsere Handelssysteme im Detail erklärt, damit du verstehst, wie exakt und streng Darwinex unsere Handelssysteme bewertet.



Was sind investigativen Kennzahlen?

 

Unser Ziel mit investigativen Kennzahlen ist es, die Qualität eines Handelssystems bei Darwinex als DARWIN mit der geringstmöglichen Anzahl von Parametern zu messen. Es sollte kein überflüssiges Attribut geben aber auch keines, das fehlt.

 

Aufgrund jahrelanger intensiver Forschung zur Analyse von Handelsstrategien sind die investigativen Kennzahlen eine der Grundpfeiler, auf denen Darwinex seine Fähigkeit basiert, die Qualität von Handelsstrategien zu bestimmen.

 

Die Rentabilität kann bei der Beurteilung der Qualität von Handelsstrategien eine verzerrte Sicht bieten, da das Endergebnis möglicherweise das Ergebnis eines Zufalls war, und zwar aus folgenden Gründen:

  • Endogene Umstände, die nichts mit der Fähigkeit des Händlers zu tun haben. Dies könnte auf eine Verkettung von Geschäften zurückzuführen sein, die in Zeiten hoher Volatilität auch nach erheblichen Eigenkapitalverlusten im grünen Bereich landeten.
  • Exogene Umstände wie Risikomanagement. Das "Glück" zu haben, dass der am stärksten gehebelte Handel das ist, was am rentabelsten ist, die Verwendung von "Martingal" -Systemen usw.

Wenn es also nicht die Rentabilität ist, die die Qualität einer Strategie bestimmt, was ist es dann?

 

Bei Darwinex werden die Fähigkeiten und Talente von Händlern dank der rechts angeführten 12 investigativen Kennzahlen gemessen. So kann die gesamte Investmentgemeinschaft die DARWINs bewerten und vergleichen, da sie alle mit demselben Risikoziel handeln (10% monatlicher VaR).

 

Der D-Score wird mithilfe eines Algorithmus berechnet, der die Kombination von den 12 rechts angeführten Kennzahlen berücksichtigt. Seine Werte schwanken zwischen 0 und 100, je höher die Punktzahl, desto besser die D-Score Bewertung.

 

Schaue dir folgendes Video für eine Detailerklärung der hier vorgestellten 12 Kennzahlen an

 


Hier nun im Detail die 12 KPIs:


1. Erfahrung (Ex)

Die Kennzahl Erfarung (Ex) misst die statistische Signifikanz der Daten einer DARWIN / Handelsstrategie und ergibt eine Bewertung von 0 bis 10. Je höher die Erfolgsbilanz, desto höher die statistische Zuverlässigkeit. Es ist offensichtlich, dass nach der Analyse eines Dutzend Trades nicht dieselben Schlussfolgerungen gezogen werden können wie nach der Analyse von Zehntausenden. Bei Darwinex gibt es proprietäre Algorithmen, die die Erfahrung (Ex) messen, indem sie die Anzahl der repräsentativen Entscheidungen in einem DARWIN zählen.

Zu Ihrer Information, Erfahrung ist das einzige Attribut, das immer wächst, bis es seine maximale Punktzahl von 10 erreicht.

 

2. Markt Korrelation (Mc)

Die Kennzahl Markt Korrelation (Mc) misst den Mehrwert, der durch die Handelsentscheidungen des DARWIN-Anbieters erzielt wird, und vergleicht das Ergebnis mit der Entwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, in denen er tätig ist. Das heißt, es bewertet die Abhängigkeit eines DARWIN von seinen zugrunde liegenden Vermögenswerten. Eine höhere Note bedeutet, dass die DARWIN-Trades weniger von den zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängig sind, da sie in beide Marktrichtungen gehandelt werden und nicht über einen längeren Zeitraum in einer einzigen Richtung bleiben. Ein Anleger ist bereit, 20% der mit einem DARWIN erzielten Rendite zu zahlen, da er der Ansicht ist, dass der DARWIN-Anbieter einen Mehrwert bietet, der belohnt werden muss. Mit dem Mc messen wir, welcher Anteil des Endergebnisses auf die intrinsische Entwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte zurückzuführen ist, in denen die Strategie angewendet wird.

 

3. Risiko Stabilität (Rs)

Die Risiko Stabilität (Rs) misst, wie stabil das Risiko der zugrunde liegenden Strategie in den letzten 45 Handelstagen war. Je höher die Punktzahl, desto stabiler das Risiko, daher:

  1. Je proportionaler das Verhalten des DARWIN im Vergleich zu seiner zugrunde liegenden Strategie ist
  2. desto wahrscheinlicher wird der DARWIN mit einem VaR-Zielrisiko von 10% handeln.

4. Risiko Anpassung (Ra)

Die Risiko Anpassung (Ra) misst auf einer Skala von 0 bis 10, wie oft der Risikomanager eingreift, um die Anleger vor übermäßigem Risiko in der Strategie des Händlers zu schützen. Je höher die Punktzahl, desto seltener muss der Risikomanager eingreifen.

 

5. Eröffnungsstrategie (Os)

Die Kennzahl für die Eröffnungsstrategie (Os) misst, ob die Strategie durch systematisches Eröffnen von Trades etwas früher oder später besser abgeschnitten hätte, und berechnen die Qualität des Eintrags, indem sie ihre Rentabilität mit der von 10 Simulationen vergleichen, die entweder etwas früher oder etwas später eingegeben worden wären. Je höher die Punktzahl, desto besser sind die Entscheidungen des Händlers, in den Markt einzutreten.

 

6. Exitstrategie (Cs)

Die Kennzahl für die Exitstrategie (Os) misst, ob die Strategie durch systematisches Schließen von Trades etwas früher oder später besser abgeschnitten hätte, und berechnet die Qualität des Exits, indem sie ihre Rentabilität mit der von 10 Simulationen vergleicht, die entweder etwas früher oder etwas später eingegeben worden wären. Je höher die Punktzahl, desto besser sind die Entscheidungen des Händlers, den Markt zu verlassen.

 

7. Positive Rendite Beständigkeit (R+)

Positive Rendite Beständigkeit misst, ob der Händler bei seinen Handelsentscheidungen einem identifizierbaren Muster folgt, das im grünen Bereich endet. Je besser die Note R + ist, desto mehr Beweise dafür, dass der Händler die Rentabilität seiner positiven Positionen als Kriterium für die Schließung verwendet.

 

8. Negative Rendite Beständigkeit (R-)

Die negative Rendite Beständigkeit misst, ob der Händler bei seinen Handelsentscheidungen einem identifizierbaren Muster folgt, das im grünen Bereich endet. Je besser die Note R - ist, desto mehr Beweise dafür, dass der Händler die Rentabilität seiner negativen Positionen als Kriterium für die Schließung verwendet.

 

9. Wiederholbare Dauer der Position (Dc)

Die wiederholbare Dauer (Dc) misst, ob der Händler bei seinen Handelsentscheidungen anhand der Dauer seiner Handelspositionen einem identifizierbaren Muster folgt. Je besser die R-Note, desto mehr Beweise dafür, dass der Händler die Dauer seiner Positionen als Kriterium verwendet, um sie zu schließen.

 

10. Verlust Aversion (La)

Die Kennzahl Verlust Aversion bewertet, ob eine Handelsstrategie ein symmetrisches Verhalten zeigt, unabhängig davon, ob eine Position gewinnt oder verliert. Viele Händler zeigen die Unfähigkeit, verlorene Positionen zu schließen, und akkumulieren häufig erhebliche Verluste in der verlorenen Hoffnung, dass der Markt seinen Kurs umkehren wird. Dieselben Händler neigen häufig dazu, Gewinnpositionen zu früh zu schließen und Gewinne vorzeitig mitzunehmen. Darwinex hält diese Verhaltensverzerrung für äußerst gefährlich, insbesondere wenn sie mit einem erheblichen Hebel verbunden ist.

 

11. Performance (Pf)

Das Kennzahl Performance (Pf) vergleicht die risikobereinigte Rendite eines DARWIN (10% monatlicher VaR) mit der Rendite von 10.000 zufälligen Strategien mit genau demselben Risikograd. Anschließend werden sie auf Prozentualer Basis von 1% bis 99% eingestuft. Dieses Vorgehen ähnelt den Sharpe / Sortino-Verhältnissen, aber diese Darstellung gleicht einige Mängel aus, die Sharpe / Sortino möglicherweise unfähig machen, Handelsstrategien mit hohem Risiko und hoher Rotation zu bewerten.

 

12. Leistungsfähigkeit (Cp)

Die Kennzahl Leistungsfähigkeit (Cp) bewertet, wie sich zusätzliche Investitionen in den DARWIN auf die Rendite von Anlegern in einem DARWIN auswirken. Je besser die Punktzahl ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der DARWIN ein beträchtliches Investitionsniveau aufrechterhalten kann, ohne dass es zu Abweichungen kommt, die sich negativ auf die Anleger auswirken.